在《证券投资学》课程中，我作为小组负责人，带领4名成员围绕券商财富管理转型开展调研。我负责整体分工与进度把控，组织收集上市券商年报及行业研究报告，运用Excel和Wind整理关键数据，搭建业务对比框架。通过交叉核对数据口径，迭代两版分析稿，最终完成1.2万字报告并做课堂展示，获得课程评分A。项目样本均来自公开年报，结论仅限课程讨论。

我独立设计并完成了一个基于Python的量化回测项目，对沪深300成分股进行简单动量策略验证。数据来自公开接口，我负责数据清洗、指标计算与可视化，使用pandas和matplotlib实现，并详细记录参数调整过程。在2020至2022年样本区间内，策略年化收益略高于基准，但未考虑交易成本，结果仅用于个人学习验证，不构成任何投资建议。