作为软件工程课程项目，我负责用C++实现限价订单簿与价格优先、时间优先的撮合逻辑，采用跳表管理价格档位以降低插入与查询开销，并编写多线程压力测试脚本验证并发安全。与两名同学协作完成模块联调、代码评审与性能调优。在本地4核8G测试环境、10万笔模拟订单下，平均撮合延迟低于2毫秒，内存占用稳定在200MB以内，项目获课程优秀设计，让我对期货交易核心链路有了直观理解。

我独立设计并实现基于Python Flask与ECharts的本地行情回放与指标展示工具，支持K线、成交量与均线叠加，自行完成数据清洗流程、REST接口设计与使用文档撰写。为贴近期货场景，我加入模拟tick数据生成器与回放速度控制，便于复盘学习。在个人笔记本测试中，回放1万条tick数据渲染耗时约1.2秒，图表交互流畅，后续计划扩展订单簿深度图与简单策略回测，以加深对金融数据可视化的理解。