寒假实习期间，我在导师指导下整理期货与期权分钟级行情及持仓数据，用Python完成缺失值处理与因子对齐，并维护回测脚本的参数配置。每日策略执行前，我负责信号核对与仓位记录，协助复盘滑点与异常成交，输出周度风险观察记录。与研究员、交易执行同事协作时，我将回测结果与实盘记录逐项比对，围绕量化模型定价与套利逻辑提出两处参数调整建议，供导师评估后纳入下一轮回测。