配合团队完成多因子选股和可转债策略的文献调研与数据预处理，使用Python清洗A股财报及行情数据，搭建因子计算与回测框架；协作完成异常值检测与缺失值插补，生成可视化归因报告；输出因子有效性检验表与行业暴露分析，支撑团队策略迭代。通过系统化数据处理流程，提升策略研究效率与结果可靠性。此外，参与构建因子数据库，优化数据存储与查询效率，并协助撰写策略白皮书，为团队提供可复用的研究模板。