针对沪深300股指期货1分钟K线数据，设计包含动量、波动率、订单流不平衡等特征的输入张量；使用TensorFlow构建LSTM模型预测未来5笔价格方向，结合动态止损与仓位管理；在回测框架中实现滑点与手续费模拟，年化收益率达18.7%，最大回撤控制在6.2%以内；独立完成特征工程与超参数调优，并撰写详尽的策略文档供团队复现与迭代优化。

基于全市场可转债与正股实时行情，设计转股溢价率、Delta对冲比率等套利指标；利用Python多线程抓取交易所数据，通过Redis缓存实现毫秒级信号推送；搭建回测引擎验证双低轮动与折价转股策略，年化超额收益达12.3%；与量化开发协作优化信号触发逻辑，降低交易延迟，系统日均处理超10万条行情记录，并形成完整的策略评估报告。