背景：为申请海外金融工程硕士积累量化实践，从工商管理转向量化研究。任务：协助团队搭建A股多因子选股回测框架。工具/方法：使用Python（pandas、numpy）清洗财务与行情数据，构建估值、动量、质量因子，通过分层回测与IC分析筛选有效因子。协作对象：与2名量化研究员合作，讨论因子逻辑与回测参数。结果：优化后的因子组合夏普比率提升0.3，撰写15页策略报告，获导师推荐。