量化研究员方向，主修金融工程，熟练运用Python进行数据清洗与回测框架搭建，具备扎实的数理统计基础。在量化策略项目中独立完成因子构建与组合优化，通过多因子模型验证实证效果；实习中参与过市场微观结构研究，强化了从数据到策略落地的闭环能力。善于跨团队协作与结果复盘，乐于将复杂问题拆解为可执行的模块。同时持续关注衍生品定价与风险中性测度理论，致力于将学术前沿转化为可回测的交易信号，为投资决策提供更稳健的数学支撑。