在量化研究组协助策略研究员进行A股指数增强与市场中性方向的因子整理与回测验证。负责用Python（Pandas/NumPy）清洗日频行情与财务数据，搭建因子分层测试脚本，配合研究员完成IC、分层收益与换手率统计；参与周度策略复盘会，整理回测记录并撰写因子说明文档。实习期内累计测试约30个候选因子，其中5个在样本外区间表现稳定，被纳入后续模拟盘观察池，测试口径为近3年日频数据、按行业与市值中性化处理。