在8人小团队协助因子研究与回测验证：用Python（pandas/NumPy）清洗tick与分钟级行情，按缺失值、异常成交、停牌口径整理成可复现数据集；基于自建的事件驱动回测框架补充手续费与滑点参数配置，在本地单机、近两年日频样本上跑通动量与量价因子的分层测试，输出IC与分组收益表供复核。与策略研究员、数据工程师按周对齐需求，参与代码评审并沉淀数据字典与实验记录，实习期内完成3轮因子迭代的测试与结果复盘。