课程项目：以A股年报财务数据构建盈利质量与应计类因子，用Python完成字段对齐、缺失值处理与行业中性化，按假设提出→分组检验→信号迭代流程回测。样本为课程提供的2015—2022年脱敏面板，月度调仓，比较不同分位组合的IC与多空收益，并做样本外分段验证。个人独立完成代码与报告，结论为因子在中低频持有下更稳定，撰写说明文档沉淀流程，并记录因子衰减观察与迭代方向。

校园实验项目：小组4人追踪宏观与产业月度指标，用Python抓取公开数据并清洗成统一时间序列，检验其与行业指数收益的领先关系。我负责任务分工、口径统一与结果复核，采用滚动窗口相关与简单回归做验证，控制样本区间与滞后阶数。结论以实验报告呈现，明确样本口径与局限，未外推为投资建议，并整理可复用的数据更新脚本。