基于申万一级行业指数，构建动量与估值因子复合策略。使用Python从Tushare获取近5年历史数据，完成因子计算、信号生成与回测框架搭建。通过夏普比率与最大回撤评估策略表现，优化参数窗口至最优区间。团队内分工协作，定期复盘归因，最终策略年化超额收益达8.2%，回撤控制在12%以内，验证了多因子轮动在A股市场的有效性，成果被用于校内量化投资讲座分享。同时，针对不同市场环境进行压力测试，分析策略在牛熊市中的稳健性，并撰写详细回测报告，为后续策略迭代提供数据支撑。

针对校园场景设计问卷与深度访谈提纲，线上线下收集300余份有效样本，使用SPSS进行描述统计与多元回归分析，深入挖掘消费习惯与信贷需求之间的关联。撰写调研报告并提出针对性风控建议，获学院优秀项目奖。协调5人团队完成数据采集、清洗与建模全流程，成果被当地一家消费金融公司采纳，用于产品设计参考与客群细分策略。此外，通过交叉验证与信效度检验确保数据质量，并运用聚类分析识别不同客群特征，为金融机构提供精准营销建议。