构建估值、成长、质量和动量四类因子池，对历史样本进行分层回测和稳定性检验；使用 Python 搭建数据处理与回测脚本，输出年化收益、最大回撤、夏普比率和行业暴露；根据结果提出因子去相关和风格中性化改进思路。

整理可转债条款、正股价格和波动率数据，分析转股溢价率、到期收益率和强赎风险；制作风险监控表并撰写研究简报，展示不同市场环境下的资产表现差异。