背景：基于申万一级行业指数，探索动量与反转效应在行业轮动中的应用。任务：构建行业动量因子，设计月度调仓规则，回测2018-2023年收益。工具/方法：用Python获取行业指数数据，通过backtrader搭建回测框架，计算年化超额收益与信息比率。协作对象：与组员分工完成因子计算与绩效归因。结果：策略年化超额收益达8.2%，最大回撤控制在12%以内，验证了动量因子在行业配置中的有效性。

背景：针对公募基金持仓不透明问题，设计穿透式分析方案。任务：爬取基金季报持仓数据，构建重仓股重合度与行业集中度指标。工具/方法：使用Python（requests、BeautifulSoup）爬取数据，用pandas计算持仓相似度矩阵，通过matplotlib可视化行业分布。协作对象：与金融工程方向同学合作验证指标逻辑。结果：识别出3只持仓高度重合的基金，输出分析报告被课程评为优秀案例。