背景：寒假期间加入金融工程组，协助团队完成多因子选股策略的文献调研与数据预处理。任务：负责从Wind终端提取A股历史行情及财务数据，清洗异常值并构建因子数据库。工具/方法：使用Python（pandas、numpy）编写自动化清洗脚本，结合Excel进行初步统计验证。协作对象：与研究员沟通因子定义逻辑，配合完成因子有效性初步筛选。结果：产出3份因子数据质量报告，将数据准备时间缩短40%，为后续回测奠定基础。