意向岗位为量化策略研究员。数学与统计背景，熟悉因子挖掘、回测分析与统计建模，能用Python实现数据清洗、信号构建与绩效归因。课程项目中完成多因子选股回测，比较不同调仓周期与风险约束下的收益风险特征，并整理研究结论。个人项目中独立完成统计套利策略回测，验证了协整关系与阈值设定对策略表现的影响。对市场微观结构与机器学习在量化中的应用保持持续学习，期待在实战中提升研究能力。