参与商品期货日频因子库的清洗与回测辅助工作，负责整理近三年主力合约行情与库存数据，使用Python（pandas、numpy）完成缺失值处理与标准化，并协助研究员搭建向量化回测脚本。与策略研究员、数据工程师协作，按周输出因子IC与分层收益的测试记录。在样本内测试中，协助发现2个动量类因子在换月窗口存在数据对齐偏差，修正后回测结果更稳定，相关记录被纳入团队因子文档。