在带教研究员指导下，参与A股指数增强策略的因子数据清洗与回测辅助工作。使用Python（pandas、numpy）和Wind数据接口整理量价、基本面因子，协助维护回测脚本并核对净值曲线。与研究员、数据工程师协作，按周更新因子表现跟踪表，参与策略迭代讨论并记录实验参数。实习期间完成约30个因子的IC/IR初步统计，在样本内测试中辅助定位2个因子在特定市场阶段失效的原因，相关记录被纳入团队因子库文档。