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HI简历
18800000000hi@hicv.cn
2026届金融学方向求职者上海市金融分析师
个人总结
金融学专业学生,目标寒假金融分析师实习。熟练使用Excel进行财务建模与数据分析,掌握Wind、Bloomberg终端基础操作,具备Python数据处理与SQL查询能力。曾参与上市公司估值与行业研究项目,独立完成DCF模型搭建与10页分析报告,具备信息整理与逻辑分析能力。善于团队协作,在金融协会中组织行业分享会,协调团队完成深度报告。期待在实习中应用财务分析与量化技能,为投资决策提供支持。
教育经历
示例财经大学
2022年09月-2026年06月
金融学 本科 本科
主修金融学,核心课程包括公司金融、投资学、财务报表分析、计量经济学与固定收益证券。课程项目中,运用DCF模型与可比公司法对消费行业上市公司进行估值,独立完成10页分析报告,并参与小组答辩,获课程优秀项目。
工作经历
某金融科技公司
2025年03月-2025年06月
金融分析师实习生 数据分析部
参与消费金融产品贷前风控模型优化项目,负责用户还款行为特征工程构建。基于历史交易流水数据,提取逾期率、负债收入比等30+衍生指标,使用Python进行数据清洗与统计分析。与风控策略组协作,通过逻辑回归与XGBoost对比建模,将模型AUC提升0.03。输出特征重要性分析报告,为策略调整提供量化依据,最终逾期率下降5%。
项目经历
上市公司财务预警模型
2024年09月-2025年01月
核心成员
针对A股上市公司财务造假风险,构建多因子预警模型。从公开财报中提取偿债能力、营运效率、盈利质量与现金流结构等4大类20+指标,使用随机森林与SMOTE过采样处理不平衡数据。与团队3人协作完成数据采集与特征筛选,模型在测试集上召回率达85%。输出风险评分卡与可视化报告,用于模拟投资组合风险监控,并撰写模型使用说明文档,为后续优化提供依据。
行业轮动策略回测系统
2023年10月-2024年05月
项目负责人
基于申万一级行业指数,设计动量与资金流复合因子轮动策略。使用Python爬取近5年行情数据,通过回测框架验证策略年化超额收益12%,夏普比率1.8,最大回撤控制在15%以内。与量化研究员协作优化调仓频率,利用SQL搭建因子数据库,存储历史因子值。最终输出策略绩效归因报告,包含收益分解、风险暴露与行业配置分析,并撰写策略说明文档,用于团队内部讨论。
社团和组织经历
学生发展中心
2023年09月-2024年06月
项目与活动负责人 学生组织
担任学院金融协会研究部干事,负责组织行业研究分享会,协调5人团队完成新能源板块深度报告,涵盖光伏、风电与储能子行业。主导数据收集与财务分析,使用Wind终端提取财务数据,并运用杜邦分析法评估企业盈利能力。
荣誉奖项
全国大学生金融挑战赛省级二等奖
校级优秀学生奖学金(连续两年)
其他
- 技能: 财务建模:DCF、可比公司估值、敏感性分析;Wind/Bloomberg数据提取与行业数据库搭建。; 数据分析:Python(Pandas/NumPy)、SQL数据查询、Excel高级函数与数据透视表。; 行业研究:财报解读、行业趋势分析、报告撰写;具备逻辑推理与信息整合能力。
- 证书: CFA Level I Candidate
- 语言: 英语六级(CET-6)580分,具备金融英文文献阅读与摘要撰写能力。
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